Come spiegato negli articoli precedenti, sullo sviluppo del pattern ID-NR4 sono stati creati due sistemi di trading diversi:
IDNR4-EA-MovingAverage.ex4
IDNR4-EA-StopReverse.ex4
Che sono due expert advisors compatibili con la diffusissima piattaforma Metatrader4.
Negli articoli precedenti abbiamo discusso ampiamente del secondo, che riprende la strategia originaria e l’uso dell’ordine stop-and-reverse.
Discutiamo in questo articolo invece del primo elencato, che presenta il filtro della media mobile.
La strategia è estremamente semplice:
Andiamo ora ad esaminare in dettaglio i parametri dell’EA:
Possono sembrare molti i parametri, ma è tutto estremamente semplice:
Le percentuali che si vedono negli ultimi 4 campi servono a gestire l’uscita dalla posizione come spiegato sopra. Dapprima abbiamo lo stop loss e take profit relativi alle posizioni long, e poi lo stesso relativamente alle posizioni short.
I dati di gestione del rischio espressi nell’esempio sopra sono già relativi ad una ottimizzazione di parametri di 4800 incroci effettuata sull’indice tedesco DAX a 15, che hanno portato alla creazione di questa equity line:
Gli eseguiti presi in considerazione sono relativamente pochi, vediamo comunque il report:
Notiamo che il numero di operazioni chiuse in profitto è alto (praticamente, 2 su 3) ed il drawdown è molto basso. Praticamente, si è lavorato senza leva, visto che il conto della simulazione in backtest è di €10.000 e il valore del contratto DAX è all’incirca dello stesso valore (dipende dalle sue quotazioni). Questo DAX è un CFD con valore punto di un euro, non €25 come il future. I costi di mantenimento della posizione e dividendi non sono conteggiati nei backtest (ma a mio avviso sono trascurabili). Il profit factor è alto: 2.57.
Per dimostrare ulteriormente che i dati sopra riportati sono molto incoraggianti, nonostante i pochi eseguiti fatti, aggiungiamo il grafico dell’ottimizzazione, che riporta i saldi finali dei test svolti:
Ogni puntino blu rappresenta il risultato di un test, con un set di parametri diverso, sull’asse delle x si vede il numero di test e sulle y il saldo finale del test. Leggasi semplicemente in questo modo: pallini blu sopra la soglia dei €10.000 hanno dato un esito positivo, sotto hanno invece generato una perdita. Anche a occhio si vede che la maggioranza rimane sopra, questo ci fa capire che il sistema è abbastanza solido.
Ora, i più esperti vorranno entrare ulteriormente in dettaglio, e li accontentiamo.
Vediamo il grafico “2D” dell’ottimizzazione relativamente alle posizioni LONG:
…e alle posizioni SHORT:
In entrambi i casi abbiamo il valore % dello stop loss sull’asse delle x e il take profit sulle y.
Più sono scure le zone e più è alta la profittabilità.
In entrambi i casi possiamo facilmente osservare, senza scendere troppo nei dettagli, che è meglio “dare fiato” alla posizione e cercare di tenere alto il valore % del take profit. Questo viene confermato anche dalla migliore ottimizzazione che abbiamo trovato sopra, il quale TP era pari all’1.8% sia nel caso del long che dello short (con SL pari all’1.7% nel caso del long e all’1.1% nel caso dello short. In entrambi i casi il rapporto risk/reward è pertanto superiore ad 1:1).
Ora, davvero ultimo passaggio. Andiamo a mantenere fermi questi valori percentuali ed andiamo ad ottimizzare sia il dato relativo alle candele del pattern (NR X), sia il dato relativo alla validità del segnale in secondi e scopriamo che:
il pattern ID-NR2, che di fatto è il semplice pattern inside, come spiegato anche nell’articolo precedente, si è dimostrato ancora una volta più efficace (ottima intuizione rispetto a quello che spiega l’analisi tecnica pura).
Inoltre, è anche meglio tenere la validità del segnale relativamente ad una sola candela (900 secondi, ovvero una candela da 15 minuti; sull’asse delle Y nella seconda immagine si può notare la dispersione dei rendimenti se si allunga la validità). Anche questa seconda osservazione ha una sua logica: dato che si tratta di una strategia di breakout, se la rottura del livello è immediata, questo porta a profitti maggiori.
Autore dell’articolo: Stefano GIANTI
Profilo Facebook: Stefano Gianti Swissquote
Ovviamente, questa guida è a scopo educativo, e l’autore non può essere in nessuna maniera ritenuto responsabile di profitti o perdite legate all’utilizzo di diversi sistemi di trading, incluso quello descritto.
Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, dei CFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Le informazioni riguardanti le passate performance di un investimento o di una strategia di investimento non garantiscono e non sono indicative di future performance. Né l’autore del presente articolo nè il programmatore del sistema di trading potranno essere considerati responsabili per alcuna perdita, direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi investimento basato sulle opinioni espresse in questo articolo o durante i seminari svolti.
VN:F [1.9.20_1166]
VN:F [1.9.20_1166]
Autore: Finanza.com Blog Network Posts
Author: Tom's Hardware Il settore degli smartphone pieghevoli si sta preparando per alcuni importanti aggiornamenti,…
Author: GAMEmag iRacing è spesso considerato un colosso nel settore delle simulazioni automobilistiche, distinguendosi per…
Author: Agemobile Apple lo scorso anno ha introdotto un nuovo Game Porting Toolkit per aiutare…
Author: IlSoftware Linux ha guadagnato popolarità negli ultimi decenni, specialmente tra sviluppatori, amministratori di sistema…
Author: Hardware Upgrade Guardate con invidia il vicino con il soffiatore per pulire il giardino…
Author: klatsch-tratsch Bill (l.) und Tom Kaulitz sind angeblich zwei der Promis eines geplanten "LOL"-Specials.…