Battleplan: INVERSO FTSE MIB Future 2 Febbraio 2016

Ultimi post dal Network

T-1 Inverso [3-5 Giorni] (h. xx)[Base Dati: 15 minuti] T-1 Inverso [3-5 Giorni] (h. yy)[Base

T-1 [3-5 Giorni] (h. xx)[Base Dati: 15 minuti] T-1 [3-5 Giorni] (h. yy)[Base Dati: 15 minuti]

Velocità T-1 / T / T+1 / T+2[Base Dati: 15 minuti] Velocità T-1 / T / T+1 / T+2[Base Dati:

Setup e Angoli di Gann FTSE MIB INDEX Setup Annuale: ultimi: 2012 (range 12299/17158) [uscita

  .      by Alessandro Aldrovandi    . Questo maledetto mese di gennaio è finalment

Autore: Finanza.com Blog Network Posts

WALL STREET: torna il bel tempo, ma non per molto

wall-street-fear-index

MIgliora il quadro tecnico per lo SP500 e per la borsa USA. Ma l’impressione è che rally sia solo un rimbalzo momentaneo. Analisi del COT Report del CFTC.

Cari amici, nella settimana appena trascorsa, i mercati finanziari internazionali, ancora molto nervosi e volatili, hanno lasciato intravvedere embrionali mutamenti dei principali trends degli ultimi mesi, che tuttavia non chiariscono la direzione futura degli stessi, che rimane ancora molto nebulosa ed incerta.

Lo scenario intermarket, in particolare, ha registrato una stabilizzazione delle quotazioni del dollar index, che contrariamente alle attese di tanti, non vede particolari apprezzamenti del suo valore dopo il primo aumento dei tassi deciso dalla FED. Le commodities, invece, da due settimane, registrano, una decisa e forte inversione del marcato trend ribassista; rimbalzano, infatti, del 5,7 % in termini reali, grazie soprattutto alla forte ripresa dei prezzi del petrolio. Ciò tuttavia non basta a scongiurare definitivamente le ipotesi deflazionistiche e recessive incombenti sull’economia globale. Ipotesi, che, questa settimana, sembrano, invece, trovar maggior credito negli accadimenti del mercato obbligazionario. I rendimenti dei bond decennali Usa, infatti, scendono di ben 13 bps e tornano abbondantemente sotto quota 2 %. Ancor più preoccupante Ia situazione adombrata dai rendimenti dell’area euro. Il bund segna infatti un tasso dello 0,32 %, e su gran parte della curva si registrano rendimenti addirittura negativi. Si è parlato molto di Cina negli scorsi mesi, ma credo che la situazione economica più preoccupante sia proprio quella della vecchia Europa, che sembra non rispondere nemmeno agli ingenti stimoli monetari della BCE. La mia considerazione, sembra peraltro ampiamente avvalorata dalle risultanze delle principali piazze azionarie. Infatti, mentre il nostro benchmark azionario mondiale, l’S&P 500, nell’ultimo terribile mese, perde il 5,1 %, il DAX storna dell’ 8,6 %, ed il nostro Ftse Mib addirittura del 13,2 %.

Ciò premesso, passo ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati venerdì sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti:

Commercial Traders : + 8.852

Large Traders : – 14.766

Small Traders : + 5.914

spx-cot-report-2016-chart

Si conferma, pertanto, la configurazione del mercato dei derivati azionari Usa, affermatasi nell’ultimo mese. In quest’ultima ottava le movimentazioni sono state tuttavia contraddittorie e pari a 10.627 contratti. In particolare, gli Small Traders, proprio nella settimana in cui si registra un rimbalzo degli indici azionari, prendono nuovamente paura e cedono l’intero lotto dei 10.627 contratti long, tornando nuovamente ad una posizione Net Long davvero esigua e traballante. I Large Traders, invece, acquistano la gran parte del lotto, ossia 8.638 contratti long, e sembrano voler velocemente ritornare sui propri passi, confidando probabilmente in ulteriori rimbalzi degli indici azionari. I Commercial Traders, infine, acquistano soltanto i residui 1.989 contratti long, e consolidando la loro attuale, e non abituale, posizione Net Long. Le movimentazioni di quest’ultima settimana, che confermano una configurazione staticamente molto rialzista, se nel breve termine costituiscono una rassicurazione, in prospettiva non lo sono affatto. Le stesse, infatti, la indeboliscono, poiché riavvicinano nuovamente tutti gli operatori intorno alla linea della parità e dell’assoluta incertezza già sperimentata negli ultimi 6 mesi. Ciò mi induce a ritenere che il periodo di elevata volatilità dei mercati azionari internazionali è ancora ben lontano dal suo termine, e che la stessa proseguirà anche nei prossimi mesi, rendendo davvero arduo e difficile il compito dei traders.

Momento, che si prospetta pertanto ancora molto difficile ed incerto, che cercherò tuttavia di tradare con il mio originale trading system, fondato sulla valorizzazione dell’effetto “LONG TERM MOMENTUM“, descritto negli studi dei professori Jegadeesh e Titman, ed illustrati nel mio sito http://longtermmomentum.wordpress.com/.

Dopo questo primo mese del nuovo anno il mio portafoglio, denominato “ Azioni Italia – LTM “, registra una perdita del – 2,92 %. Ciononostante, mi ritengo davvero molto soddisfatto del comportamento del mio trading system. La performance, seppur negativa, risulta, infatti, nettamente superiore a quella conseguita dal nostro benchmark di riferimento, costituito dal Ftse All Share, pari nel contempo al – 12,46 %. Una sovra- performance del 9,54 %, di gran lunga superiore a quella da noi attesa e sperata. In perfetta coerenza con la mia vision generale, confermo, in un ottica di breve, il long sull’equity italiano, limitato però all’80 % del mio portafoglio. Chi desidera approfondire e ricevere maggiori informazioni sul mio trading system e sulla composizione del portafoglio “ Azioni Italia – LTM “ può consultare, se lo vuole, direttamente il mio sito.

Vi ringrazio per la vostra stima e fiducia, ed auguro a TUTTI gli amici di Intermarketandmore buon trading.

Lukas

(Se trovi interessante i contenuti di questo articolo, condividilo ai tuoi amici, clicca sulle icone sottostanti, sosterrai lo sviluppo di I&M!). E se lo sostieni con una donazione, di certo non mi offendo…
Questo post non è da considerare come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto.
Informati presso il tuo consulente di fiducia. Se non ce l’hai o se non ti fidi più di lui,contattami via email ([email protected]).
NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

VN:F [1.9.20_1166]

please wait…

Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

WALL STREET: torna il bel tempo, ma non per molto, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Autore: Finanza.com Blog Network Posts

Portafoglio WDI: il punto della situazione e le nostre considerazioni

.      by Alessandro Aldrovandi    .

Questo maledetto mese di gennaio è finalmente terminato. Le recenti sedute hanno registrato alcuni rialzi importanti sui principali mercati finanziari, che sembrano quindi voler allontanare le quotazioni dai propri supporti fondamentali, toccati nelle settimane scorse.

Ci auguriamo che questo rimbalzo, condiviso da molti analisti, sia qualcosa di più di un semplice fuoco di paglia e che le politiche monetarie annunciate quasi congiuntamente da Fed e Bce vengano rispettate. Negli Usa, infatti, il rialzo dei tassi di interesse sembra non avere più scadenze ravvinate od obbligatorie, così come Draghi ha fatto intendere che già dal prossimo mese di marzo potrebbe adottare misure di QE più incisive in termini quantitativi.

Cui si aggiunge il recente tabù infranto dalla Banca centrale giapponese, che ha portato il costo del denaro in negativo (-0,10%).

Il primo mese dell’anno è iniziato bene per il nostro portafoglio WORLD DYNAMIC INDEX. La performance è stata positiva dello 0,10% a fronte del calo del quasi 7% del benchmark adottato (ETF Lyxor Msci WORLD) e, quindi, riteniamo di esserci ben difesi dal crollo dei prezzi. Inoltre, grazie all’elevata componente obbligazionaria e di liquidità, unitamente ad alcuni acquisti dosati nelle giornate peggiori, anche la volatilità dell’intero portafoglio non ha superato l’1,5%.

Nelle prossime giornate verrà effettuato un aggiornamento completo degli Etf/Etc/Etn su cui negoziare nel 2016 e, sulla base di uno screening ancora più approfondito, non sono escluse alcune novità per gli investimenti o segnali operativi di medio periodo.

Asset Allocation

wdi1

Report

wdi2

Report

wdi3

Equityline

wdi4

VN:F [1.9.20_1166]

Rating: 0 (from 0 votes)

Autore: Finanza.com Blog Network Posts

Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 2 Febbraio 2016

Setup e Angoli di Gann
FTSE MIB INDEX

Setup Annuale:
ultimi:
2012 (range 12299/17158) [uscita rialzista]
2014 ( range 17555/22590) [uscita rialzista]
prossimo 2016/2017

Setup Mensile:
ultimo Gennaio (range 17836 /21194) [ in attesa ]
prossimi Marzo/Aprile

Setup Settimanale:
ultimi: 25/29gennaio ( range 18055//19150 + event est ) [ in attesa]
prossimi 8/12 Febbraio

Setup Giornaliero
ultimo : 29 Gennaio (range 18325/18657 ) [ in attesa ] outside ribassista
prossimi 3 Febbraio, 8 Febbraio

Angoli Mensili Febbraio 16980, 17450, 17800, 19550, 20550, 21250
Angoli Settimanali: 17100, 18180, 18650, 19000, 19730
Angoli Giornalieri 17964, 18092, 18160, 18348, 18670, 18758, 18860

I commenti giornalieri sull’articolo riguardante i Setup e gli Angoli di Gann saranno sempre disabilitati e continueranno sempre sull’articolo unico settimanale

GD Star Rating
loading…

GD Star Rating
loading…

Autore: Finanza.com Blog Network Posts