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Analisi FtseMib – Mibo

Settimana difficile ma ricca di spunti operativi, situazione politica complicata ed operatori che si sono mossi in maniera piuttosto netta portando i prezzi sui minimi relativi di periodo.Vediamo comunque con i numeri di cercare di comprendere come si sono è mosso il denaro.Innanzitutto gli open interest sul future sono rimasti sostanzialmente invariati per tutta la settimana chiudendo con un totale di 93197 contratti.

Nel mercato delle opzioni si sono ben visibili movimentazioni important sugli strke più sensibilii al vega. Partiamo dalla giornata di ieri che ha visto un importante aumento di contratti Put dietro al prezzo su tutte e tre le scadenze. Da notare il grande numero di Put a strike 20250 che a fronte di 3807 volumi di scambio ha portato il totale da 3792 a 6650 su ottobre e 20000 su novembre ed il massiccio ingresso nella scadenza dicembre. Le call non sono quasi state mosse.

Analizzando invece la movimentazione della settimana appena passata si vede subito come su novembre siano state chiuse oltre 7mila Put a strike 19500 e parzialmente riaperte a 20000. Per il resto variazioni nella norma sul lato Put con aumenti di contratti e quasi nulla la movimentazione sulla Call. Per inciso in un mercato che sconta un ribasso dovremmo assistere ad un aumento di open interest di Call sopra il prezzo ed una diminuzione di Put negli strike inferiori, come si vede non è questo il caso, nonostante che i prezzi di Indice e Future sono scesi per tutta la settimana.

Il totale delle posizioni a mercato, a dispetto dei ribassi dell’indice, è fortemente sbilanciato in una posizione rialzista perlomeno nelle prime due scadenze dove il rapporto Put e Call è ben suberiore ad 1.Anche la funzione di ripartizione ci riporta una situazione particolarmente neutrale per gli operatori, essendo i prezzi all’interno del 30% dell’area di tolleranza. Se i prezzi chiudessero a scadenza qui, oltre il 70% delle posizioni a mercato scadrebbe senza valore, una pacchia per gli opzionisti

Passando ad analizzare le volatilità non possiamo non rimarcare il fatto che la volatilità storica è in aumento rispetto alla volatilità implicita che ha fatto segnare una leggera flessione.Utilizzando la volatilità implicita, il prezzo di esercizio ed un tempo pari a sette giorni ed inserendo il tutto su un simulatore Montecarlo escono fuori i seguenti numeri: con prezzo di esercizio 20345 ad una volatilità del 22,5% i prezzi hanno il 68% di probabilità di rimanere tra 19591 e 21099, di contro hanno il 15,47% di probabilità di rompere al ribasso ed il 16,49% di rompere al rialzo.Operativamente tutta questa mole di dati dovrebbe consigliare l’operatore a mantenere un delta leggermente positivo ed esporre maggiormente la propria operatività al vega.ma senza esporsi esageratamente al theta.Per approfondenti:​http://swindletrading.weebly.com/https://join.skype.com/kbHAv9eZ3Uvn​

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Cicli e Gann in sinergia: FTSE MIB 8 – 12 Ottobre 2018

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MACHIAVELLI: ” IL VISIONARIO”

Nel 2005 l’eccentrico manager di un hedge fund Michael Burry  scopre che il mercato immobiliare statunitense è estremamente instabile, essendo basato su mutui subprime ad alto rischio. Giungendo alla conclusione che il mercato crollerà e identificando il probabile punto di inizio della crisi nel secondo trimestre del 2007, si rende conto che si possono trarre profitti da questa situazione con la creazione di un mercato di credit default swap, che gli permette di scommettere contro il mercato immobiliare; egli visita numerose banche con questa idea, e le banche, nella convinzione che il mercato immobiliare sia incrollabile, accettano la sua proposta. Questo comportamento, al tempo illogico e apparentemente privo di buon senso, attira le ire degli investitori di Burry, che credono che egli stia sprecando il loro denaro, e gli chiedono di sospendere la sua attività, ma lui rifiuta. Man mano che il momento del collasso si avvicina, i suoi investitori perdono la loro fiducia e considerano la possibilità di ritirare i propri investimenti, ma Burry impone una moratoria per i ritiri, con grande rabbia dei suoi investitori. Tuttavia, alla fine il mercato crolla come previsto ed egli consegue un profitto del 489%. La grande scommessa – Wikipedia

Michael torna sui suoi passi per esprimere la frustrazione di operare in quello che appare come «un sistema completamente fraudolento» ma, al contempo, si arrende alla possibilità di aver commesso una valutazione errata: «Io credo che quando uno sbaglia non sappia mai in che cosa sbaglia». (Scheda a cura di Neva Ceseri )

«Mike ha esaminato migliaia e migliaia di singoli mutui in modo da poter creare un modello. Nessun altro possedeva l’energia necessaria per farlo. Tutti si godevano il buonmomento e facevano un sacco di soldi. Nessuno pensava di gridare “fermate l’autobus, voglio scendere”, ma Michael lo ha fatto. Ha scoperto che era uno schifo totale»

Risultati immagini per michael burry

Lawrence Fields : La tua grande scommessa sui mutui ci riguarda. Non abbiamo fiducia nella tua capacità di identificare le tendenze macroeconomiche.

Michael Burry : sei volato qui per dirmelo? Perché? Voglio dire, chiunque può vedere che c’è una bolla immobiliare.

Lawrence : In realtà, nessuno può vedere una bolla. Questo è ciò che lo rende una bolla.

Michael Burry : Questo è stupido, Lawrence. la frode ipotecaria  è quadruplicata dal 2000. La paga media  è piatta ma i prezzi delle case sono in aumento. Ciò significa che le case sono debiti non beni.

Martin Blaine : [ sarcasticamente ] Quindi Michael Burry di San Jose, un ragazzo che si taglia i capelli alla super cats e non indossa le scarpe, ne sa più di Alan Greenspan e Hank Paulson?

Michael Burry :  E sì … lo sa.

«Sono il Dottor Burry. Pare che il crollo del settore finanziario sia imminente. Iniziamo a vendere la mia posizione. Sì, resto in linea».

Michael Burry conquista la vittoria tanto agognata secondo il suo stile introverso: mantenendo la massima compostezza posturale ed esprimendosi con poche frasi che pesano come un’epigrafe.  Burry ha contattato spesso il governo per sapere se volevano scoprire come aveva pronosticato il crollo del sistema in anticipo su tutti. Nessuno l’ha mai richiamato. Nel 2015, molte grandi banche hanno iniziato a vendere miliardi in “opportunità di tranche su misura”. Che, secondo Bloomberg News, è solo un altro nome per CDO». (Scheda a cura di Neva Ceseri )

Appuntamento a domenica sera per una analisi dettagliata sulla situazione attuale dei rendimenti globali, reddito fisso e valutario.

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Analisi Dow Jones Industrial: Ottobre 2018

DJI Giornaliero

Buongiorno, finalmente abbiamo degli elementi nuovi che riguardano lo storico indice americano.

Dopo un lungo estenuante sviluppo a 3 tempi, si è attivato lo swing incondizionato sul ciclo trimestrale di indice, e nonostante siano passate solamente 3 sedute dal massimo di sempre fatto registrare il 3 ottobre alla quota di 26951 punti, possiamo affermare che su tale top ha avuto origine un nuovo ciclo t+3 inverso.

Stesso discorso vale per il ciclo mensile di indice, il quale si trova sotto swing incondizionato con un ciclo t+2 inverso che ha appena preso l’avvio sul medesimo punto di partenza del t+3.

Ora lato indice la questione è la seguente, se il movimento che va dal 3 maggio al 28 giugno fa parte del t+3 di indice, una volta terminato il ciclo t+2 di indice in essere, andremo anche in conclusione del ciclo trimestrale. Mentre se quel movimento rientra nella categoria delle figure d’inversione, ci aspetterà anche un ciclo t+2 di indice a completamento del t+3.

Occhio nel caso, remoto, in cui il tracy inverso che va dal 21 settembre al 3 ottobre rappresenti una lingua, in questo caso il ciclo mensile di indice avrebbe avuto origine sul minimo del 26 settembre (26349) e sarebbe già vincolato al ribasso su tutti i suoi tracy. Trattasi di una circostanza molto rara, ma in un contesto di analisi, va tenuta in considerazione.

Vorrei far notare la bontà degli angoli annuali, con l’angolo passante a 26950 che ha fermato l’uscita rialzista dal setup monthly di settembre, ora come ciliegina sulla torta sarebbe gradita un’outside mensile, chissà se i ragazzi ci accontenteranno…

Setup e livelli angolari

Setup AnnualeUltimo :2017Range: 19667 – 24876Uscita rialzista

Prossimo: 2019,2020

Setup TrimestraleUltimo: Luglio/SettembreRange: 24077 – 26769Uscita: rialzistaProssimo: Luglio/Settembre 2019

Setup MensileUltimo: SettembreRange: 25754 – 26769Uscita: rialzistaProssimo: Marzo/Aprile 2019

Angoli Annuali 2018 :  19050, 19750, 22060, 23100, 24900,26950,

Angoli Trimestrali Ottobre/Dicembre: 23050, 24740, 26440, 26714,28682Angoli Mensili Ottobre: 25098, 25408, 25904, 26675,27456

Sp500

Angoli Annuali 2018: 2304, 2440, 2756, 2877, 2970

Angoli Trimestrali Ottobre/Dicembre: 2514, 2699,2866, 3162Amgoli Mensili Ottobre: 2788, 2834, 2868, 2967,3044

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