Nei precedenti articoli (da leggersi dal meno recente per capire bene tutto) abbiamo approfondito ampiamente come utilizzare il trading system “Stop&Reverse” creato sul pattern ID-NR4, dopo averne spiegato il funzionamento della strategia.
Vediamo ora in backtest come la strategia ha performato su grafici giornalieri dal 2003:
vediamo i parametri dell’EA:
Nel test, si suppone di partire con un conto da €10.000 e di rischiare soltanto lo 0.5% del proprio portafoglio per ogni singolo trade (le linee verdi sotto infatti indicano con quanti contratti ci si è esposti nel corso del tempo).
Evidenziando nel dettaglio il RAPPORTO del backtest notiamo con precisione che:
- Il massimo drawdown è medio/basso (11.37%);
- Le operazioni con profitto sono solo il 39% e si arriva a perdere fino a 9 volte di fila. Questo è un trading system che lavora su operazioni di breakout, senza take profit ma gestito sempre in trailing stop, sono pochi gli eseguiti che fanno guadagnare molto.
Ragionamento qui finito, abbiamo comunque un’ulteriore conferma che questa strategia sul Forex con timeframe daily sembra effettivamente pagare.
Riporto qui i dati con gli stessi parametri ma senza gestione del rischio percentuale del trade, con il semplice modo di entrare a lotti fissi (essendo un conto con €10.000 entriamo con 0.1 lotti, quindi senza di fatto usare leva finanziaria). Vediamo i risultati
Arriviamo ora però ad un punto importante, molto importante anche dal punto dell’analisi tecnica e dell’apprendimento delle caratteristiche del pattern ID-NR4.
Abbiamo ribadito più volte nelle precedenti analisi che il pattern è formato da una inside (ID) e l’ultima candela deve essere la più corta (NR, Narrow Range) delle ultime X candele che formano il pattern (che non devono essere necessariamente 4).
Vediamo proprio i risultati del parametro che nel sistema di trading abbiamo chiamato lookback, che evidenzia proprio la lunghezza del pattern:
Clamoroso! Avendo ottimizzato questo parametro da 2 a 23, osserviamo:
- che tutti sono in profitto, quindi la strategia sembra effettivamente solida, l’esito finale non varia molto al solo variare di un parametro, anche se importante;
- che più è lungo il periodo di osservazione, meno eseguiti vengono fatti ma con un profit factor maggiore, e l’ottimo è un valore alto, quindi in questo caso si parla di pattern ID-NR23! Insomma, il pattern è sempre lo stesso ma dobbiamo contare più candele… Tutto sommato questo è di fatto un filtro già incluso nella strategia, piuttosto che utilizzare altri oscillatori di momentum e quindi di fatto complicare il sistema, basta contare! Teniamo le cose semplici, senza complicarci la vita con ulteriori filtri del segnale.
Autore dell’articolo: Stefano GIANTI
Profilo Facebook: Stefano Gianti Swissquote
Ovviamente, questa guida è a scopo educativo, e l’autore non può essere in nessuna maniera ritenuto responsabile di profitti o perdite legate all’utilizzo di diversi sistemi di trading, incluso quello descritto.
Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, dei CFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
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Pattern ID-NR4 e risultati su EUR/USD daily,
Autore: Finanza.com Blog Network Posts