Finora sono stati diversi le osservazioni fatte sul funzionamento del pattern ID-NR.
Dopo aver effettuato dei test sul grafico giornaliero dell’EUR/USD, passiamo ora al più scambiato indice azionario in Europa, ovvero il DAX.
Qui la situazione risulta ancora più interessante perchè i test hanno dato esito positivo anche su timeframe intraday.
Nota bene: nel test gli ingressi sono stati fatti con la formula del FIXED LOTS, pari a €25 a punto come avviene sul future. Volendo, grazie ai CFD SPOT è possibile entrare anche con €1 a punto soltanto.
Nonostante in questo caso anche sul 15 minuti ci sono stati buoni risultati, cosa che invece non abbiamo rilevato su alcune valute (per via del trailing strop troppo stretto), preferiamo concentrarci in questo caso sul timeframe orario, risultato più efficace, sia in termini di maggiore probittabilità e di minor rischio:
In questo test, siamo andati ad ottimizzare quello che di fatto è il parametro più importante, ovvero quante candele sono incluse del pattern ID-NR (parametro che nel trading system è chiamato lookback).
La prima cosa da notare è che il sistema pare essere molto robusto, nel senso che ha dimostrato di pagare nel tempo qualsiasi sia stato il parametro scelto.
Il miglior performer è stato l’ID-NR3, che tra l’altro beneficia anche del minore drawdown (per diminuire il livello di drawdown è possibile esporsi con meno contratti oppure usare la logica del variable lots, rischiano una percentuale del capitale e non lavorare col sistema dei lotti fissi).
Il grafico dell’ottimizzazione ci conferma che parametri minori pagano di più, anche se i più esperti noteranno che valori più alti di barre che formano il pattern ID-NR portano ad un fattore di profitto superiore, ma gli eseguiti fatti sono il 30% in meno, quindi la profittabilità complessiva si dimostra inferiore.
Andiamo ora a visualizzare l’andamento del backtest effettuato sull’ID-NR3, best performer:
Una prima cosa da notare è che sono stati effettuati 1674 eseguiti, quindi uno ogni 5 barre circa (in realtà il pattern non è così frequente, ma c’è anche il sistema di stop-and-reverse che aumenta il numero di eseguiti).
Vediamo i parametri usati nel backtest:
Oltre all’ottimizzazione del parametro lookback spiegato in questo articolo, abbiamo lavorato molto sull’ottimizzazione dell’order bars validity (5 si è dimostrato ottimale su molti strumenti finanziari) e sul numero dei re-entry (valori da 3 a 7 si sono dimostrati ottimali, senza praticamente nessuna differenza, quindi preferiamo il numero inferiore della serie).
Autore dell’articolo: Stefano GIANTI
Profilo Facebook: Stefano Gianti Swissquote
Ovviamente, questa guida è a scopo educativo, e l’autore non può essere in nessuna maniera ritenuto responsabile di profitti o perdite legate all’utilizzo di diversi sistemi di trading, incluso quello descritto.
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Pattern ID-NR e risultati su DAX intraday,
Autore: Finanza.com Blog Network Posts