Procediamo in questo articolo a ottimizzare la gestione del rischio con lotti variabili (percentuale da indicare sotto la voce Variable Lots dell’EA IDNR4-EA-StopReverse.ex4).
Questa ottimizzazione è relativa agli studi riportati nell’articolo: “Pattern ID-NR4 e risultati su EUR/USD daily“.
In questo caso il sistema non esegue ogni trade con lo stesso numero di lotti preimpostato dall’utente, ma soddisfa un’altra esigenza, ovvero quella di perdere una percentuale predefinita del proprio saldo del conto trading qualora lo stop loss venisse colpito. Ovviamente, la quantità di contratti con la quale verrà fatto ogni singolo eseguito è funzione quindi del saldo del proprio conto trading e della distanza del prezzo di ingresso rispetto al livello di stop loss.
Andiamo a vedere i risultati dell’ottimizzazione del parametro Variable lots partendo da un rischio dello 0.5% e arrivando al 20%, con uno step pari allo 0.5% (quindi viene testato il comportamento della strategia con lo 0.5% del rischio, poi 1%, poi 1.5%, poi 2%, ecc… fino ad arrivare al 20%).
I risultati sono ordinati per profitto generato, per ogni riga leggiamo il valore PercentAtRisk, prima voce della colonna a destra.
Ovviamente notiamo che valori percentuali di rischio minore portano a drawdown minori.
Valori percentuali di rischio maggiori portano invece a guadagni maggiori, ma fino ad un certo punto.
Quindi, con che rischio percentuale esporsi?
E’ normale che la risposta a questa domanda non è universale, ma dipende dal grado di rischio di ogni singolo trader.
Può essere opportuno cercare il miglior rapporto rischio/rendimento scorrendo la lista alla ricerca del miglior profit factor, fattore di profitto, ovvero la divisione tra profitti lorde e perdite lorde.
In questo test, troviamo il miglior fattore di profitto a 1,97 generato con un rischio pari al 2.5% del capitale.
Chi invece vuole correre meno rischi, sceglierà un rischio pari allo 0.5% del capitale soltanto, il che ha portato al livello di drawdown più basso: 14%.
Chi invece pensa solo al profitto, sceglierà il rischio che ha premiato di più, ovvero il 10.5%. Qui è opportuno considerare il fatto che il trading comporta una accettazione di un rischio elevato, utilizzare parametri di rischio così elevati porta ad aumentare ulteriormente il rischio: testa sulle spalle!
Osservando il grafico che riporta sull’asse delle Y il profitto finale, ci accorgiamo che tutto sommato la profittabilità in questo caso è crescente fino al 6% di rischio, poi tende a scendere decisamente, per poi risalire nell’intorno del 9% / 10% di rischio per poi crollare vertiginosamente. Con questa semplice osservazione capiamo che il rischio complessivo aumenta davvero molto oltre il 6% di rischio su ogni singolo trade.
Per concludere, aggiungiamo una considerazione allargando il concetto di rischio dalla singola strategia alla gestione complessiva della propria liquidità destinata complessivamente sul conto trading (che deve già essere una parte, non la totalità, della propria disponibilità complessiva).
Questo sistema di trading costruito attorno al pattern ID-NR4 è una strategia di breakout, il cui fine è quello di trarre profitto da movimenti improvvisi successivi a compressioni di volatilità. Può essere pertanto opportuno affiancare a questa strategia, all’interno del portafoglio, anche almeno una strategia che possa invece trarre profitto da movimenti laterali.
Teniamo inoltre presente che questa strategia sull’ID-NR4, con questa gestione del rischio con stop loss & trailing stop, senza l’utilizzo del take profit chiude soltanto il 37% / 40% di operazioni in profitto. La logica è proprio quella di cercare di seguire il più possibile il trend quando si manifesta, quindi il trader deve anche accettare di chiudere più della metà di operazioni in perdita.
Autore dell’articolo: Stefano GIANTI
Profilo Facebook: Stefano Gianti Swissquote
Ovviamente, questa guida è a scopo educativo, e l’autore non può essere in nessuna maniera ritenuto responsabile di profitti o perdite legate all’utilizzo di diversi sistemi di trading, incluso quello descritto.
Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, dei CFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
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