Dopo aver già illustrato il pattern ID-NR4 e la strategia applicata e aver approfondito in più articoli l’argomento, procediamo ad un’ottimizzazione dei parametri del trading system IDNR4-EA-StopReverse dalla piattaforma Metatrader 4.
Selezioniamo il timeframe daily, sul quale la strategia si è dimostrata anche su altre valute più efficace e lanciamo un backtest con il sistema dei lotti fissi, senza leva finanziaria:
Il risultato appare molto simile ai dati che abbiamo notato sullo stesso timeframe su altre valute (drawdown al 14% e 40% delle posizioni chiuse in profitto).
Procediamo ora a ottimizzare il parametro relativo a quante candele è composto il pattern, valore che nell’expert advisor è stato indicato come lookback. Sappiamo infatti che il pattern ID-NR può essere composto da un numero variabili di candele, quindi ora interroghiamo il sistema chiedendo quale valore nel passato avrebbe generato la migliore performance, partendo da 2 e arrivando a 23:
In questo caso, vince il numero 8, quindi di fatto andiamo a considerare il pattern ID-NR8.
Quello che dobbiamo considerare con maggiore interesse da questa ottimizzazione, è che praticamente tutti i parametri hanno restituito un valore positivo, questo ci fa capire che la strategia è solida. Il profit factor non è alto, anche perchè si tratta di una strategia di breakout il cui scopo è quella di seguire il trend, non utilizza il take profit ma cerca di seguire il trend utilizzando l’ordine trailing stop. In tutti i casi, il drawdown assume valori contenuti.
Vediamo quindi l’equity come è migliorata dopo questa ottimizzazione:
Il profit factor è superiore, il drawdown è inferiore.
Andiamo avanti.
Ottimizziamo ora altri due parametri: OrderValidilityBars & NReEntry (guarda l’articolo sulla strategia se vuoi approfondirne la conoscenza).
Il verde più scuro indica risultati migliori. Ora qui mi interessa non tanto soffermarmi sul fatto che il valore migliore sia dato dalla combinazione 4 e 3, ma sul fatto che quell’aerea è più densa di risultati migliori, quindi potremmo scegliere arbitrariamente un risultato all’interno o nell’intorno di quell’area.
Riportiamo comunque il dettaglio dello studio:
L’equity migliora ulteriormente:
questi sono i parametri utilizzati sinora nell’EA.
Ora compiamo un ultimo passo, questo davvero molto importante. Dobbiamo decidere con quanti contratti entrare in ogni singolo trade. Propongo qui 3 possibilità:
– accontentarsi di questa ottimizzazione in quanto ha presentato nel passato un rendimento soddisfacente pur non correndo altissimi rischi (=> il drawdown è contenuto, è appena superiore al 10% generando un rendimento superiore al 30%);
– esporsi, sempre con lotti fissi, ma con più contratti. Ad esempio, sono disposto a cercare di raddoppiare il mio ritorno accettando un drawdown appena superiore al 20% (o valori diversi). In questo caso, invece che con 0.1 lotti per ogni €10.000 sul proprio conto trading, mi esporrò con 0.2 o valori diversi, a seconda di quanto voglio rischiare;
– gestirò invece il rischio in maniera più dinamica, abbandonando la logica del fixed lots e muovendomi verso la logica del variable lots (avrò pertanto eseguiti diversi a seconda della disponibilità presente sul mio conto trading al momento dell’eseguito e dalla distanza tra prezzo di ingresso in posizione e suo livello di stop loss). Se vuoi approfondire la logica dell’entrate con lotti variabili, leggi l’articolo precendente sull’ottimizzazione su EUR/USD.
Lanciamo quindi una nuova ottimizzazione andando ad impostare il parametro Variable lots da 0.5% al 20%, con passo 0.5%. Il sistema analizzerà pertanto la profittabilità dapprima con lo 0.5% di rischio su ogni singola posizione, poi con l’1%, poi con l’1.5% e così via fino ad arrivare al 20%.
Vediamo subito i risultati dell’ottimizzazione:
Quello che salta subito all’occhio, sia vedendo i dettagli nel grafico a sinistra, sia vedendo gli stessi risultati sul grafico a destra, è che all’aumentare del rischio percentuale aumenta il profitto, ma fino ad un certo punto.
In questo caso, il miglior risultato lo si è ottenuto con il 5.5% di rischio (e il suo intorno 5.0% e 6.0%). Chi preferisce un livello di drawdown inferiore invece si esporrà con lo 0.5% di rischio soltanto. L’1.0% di rischio soddisfa invece il miglior profit factor realizzato.
Da notare che dopo il picco del 5.5% la profittabilità decresce fino all’11%, per poi ovviamente finire in perdita (“una strategia vincente con una sbagliata gestione del rischio, diventa inevitabilmente una strategia perdente”).
Autore dell’articolo: Stefano GIANTI
Twitter: StefanoGianti
Profilo Facebook: Stefano Gianti Swissquote
Ovviamente, questa guida è a scopo educativo, e l’autore non può essere in nessuna maniera ritenuto responsabile di profitti o perdite legate all’utilizzo di diversi sistemi di trading, incluso quello descritto.
Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, dei CFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
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