Come spiegato negli articoli precedenti, sullo sviluppo del pattern ID-NR4 sono stati creati due sistemi di trading diversi:
IDNR4-EA-MovingAverage.ex4
IDNR4-EA-StopReverse.ex4
Che sono due expert advisors compatibili con la diffusissima piattaforma Metatrader4.
Negli articoli precedenti abbiamo discusso ampiamente del secondo, che riprende la strategia originaria e l’uso dell’ordine stop-and-reverse.
Discutiamo in questo articolo invece del primo elencato, che presenta il filtro della media mobile.
La strategia è estremamente semplice:
- si identifica il pattern di prezzo ID-NR4 (ricordiamoci che esiste anche un indicatore creato appositamente, per visualizzarlo graficamente);
- si apre una posizione in acquisto sulla rottura del massimo della candela del pattern se e solo se la chiusura della stessa è avvenuta sopra la media mobile semplice a 6 periodi (sia il tipo di media che la sua velocità sono ovviamente parametri modificabili);
- si apre una posizione in vendita sulla rottura del minimo della candela del pattern se e solo se la chiusura della stessa è avvenuta sotto la media mobile;
- la gestione del rischio, almeno nel sistema di trading IDNR4-EA-MovingAverage.ex4 è estremamente semplice, è ovvio che nel caso effettuassimo invece un trading manuale potremmo lavorare in maniera completamente diversa. L’expert advisor in questione prevede una gestione della singola posizione estremamente semplice: si esprime una percentuale di uscita rispetto al prezzo dello strumento finanziario che stiamo tradando. In sintesi: si esprime una percentuale per lo stop loss e per il take profit per posizione rialziste e lo stesso per le posizioni ribassiste.
Andiamo ora ad esaminare in dettaglio i parametri dell’EA:
Possono sembrare molti i parametri, ma è tutto estremamente semplice:
- il MagicNumber, come in tutti gli EA per MT4, deve essere un numero diverso per ogni sistema di trading che si avvia;
- Lots: numero di lotti con il quale verrà aperta ogni singola posizione;
- Slippage: scarto massimo accettabile, espresso in punti, tra livello dove dovrebbe essere fatto l’eseguito e prezzo di mercato attuale;
- Distanza freccia dal max: l’EA evidenzia pure la candela del pattern a livello grafico, questa variabile cura semplicemente questo aspetto;
- NR X: il pattern ID-NR4, come spiegato negli articoli precedenti sull’argomento, può anche essere formato da più o meno candele, è possibile esplicitare pertanto un valore diverso;
- punti extra per entrare in trade: scarto che ci deve essere tra il massimo o minimo evidenziato dal pattern e livello di ingresso. Il valore è espresso in punti, non pips o ticks. Un buon programmatore solitamente aggiunge questa variabile ad un trading system per cercare di evitare di avere eseguiti anche se non si è verificato pienamente la rottura del livello di prezzo;
- 1h = 60*60; 1d = 60*60*24: esprime la durata in secondi della validità del segnale (teniamo presente che il pieno funzionamento e logica di programmazione di questo EA è già stato spiegato in un webinar di oltre un’ora). In questa voce si va a decretare per quanti secondi è tenuto valido il segnale. Pertanto, se lo si vuole tenere per un’ora per esempio, se si sta facendo trading su grafico H1, bisogna inserire 3600 (che sono 3600 secondi), se lo si volesse tenere valido un giorno: 86400. Se lo si volesse tenere valido 15 minuti: 900. Riassumendo: se si verifica un segnale rialzista, si entrerà in posizione se e solo se la rottura di quel livello dovesse avvenire entro X secondi;
- MA1Period: periodo della media mobile da utilizzarsi come filtro;
- MA1Method: media mobile semplice = 0, media mobile esponenziale = 1 …
- MA1Price: prezzo per calcolare la media mobile: prezzo di chiusura = 0…
Le percentuali che si vedono negli ultimi 4 campi servono a gestire l’uscita dalla posizione come spiegato sopra. Dapprima abbiamo lo stop loss e take profit relativi alle posizioni long, e poi lo stesso relativamente alle posizioni short.
I dati di gestione del rischio espressi nell’esempio sopra sono già relativi ad una ottimizzazione di parametri di 4800 incroci effettuata sull’indice tedesco DAX a 15, che hanno portato alla creazione di questa equity line:
Gli eseguiti presi in considerazione sono relativamente pochi, vediamo comunque il report:
Notiamo che il numero di operazioni chiuse in profitto è alto (praticamente, 2 su 3) ed il drawdown è molto basso. Praticamente, si è lavorato senza leva, visto che il conto della simulazione in backtest è di €10.000 e il valore del contratto DAX è all’incirca dello stesso valore (dipende dalle sue quotazioni). Questo DAX è un CFD con valore punto di un euro, non €25 come il future. I costi di mantenimento della posizione e dividendi non sono conteggiati nei backtest (ma a mio avviso sono trascurabili). Il profit factor è alto: 2.57.
Per dimostrare ulteriormente che i dati sopra riportati sono molto incoraggianti, nonostante i pochi eseguiti fatti, aggiungiamo il grafico dell’ottimizzazione, che riporta i saldi finali dei test svolti:
Ogni puntino blu rappresenta il risultato di un test, con un set di parametri diverso, sull’asse delle x si vede il numero di test e sulle y il saldo finale del test. Leggasi semplicemente in questo modo: pallini blu sopra la soglia dei €10.000 hanno dato un esito positivo, sotto hanno invece generato una perdita. Anche a occhio si vede che la maggioranza rimane sopra, questo ci fa capire che il sistema è abbastanza solido.
Ora, i più esperti vorranno entrare ulteriormente in dettaglio, e li accontentiamo.
Vediamo il grafico “2D” dell’ottimizzazione relativamente alle posizioni LONG:
…e alle posizioni SHORT:
In entrambi i casi abbiamo il valore % dello stop loss sull’asse delle x e il take profit sulle y.
Più sono scure le zone e più è alta la profittabilità.
In entrambi i casi possiamo facilmente osservare, senza scendere troppo nei dettagli, che è meglio “dare fiato” alla posizione e cercare di tenere alto il valore % del take profit. Questo viene confermato anche dalla migliore ottimizzazione che abbiamo trovato sopra, il quale TP era pari all’1.8% sia nel caso del long che dello short (con SL pari all’1.7% nel caso del long e all’1.1% nel caso dello short. In entrambi i casi il rapporto risk/reward è pertanto superiore ad 1:1).
Ora, davvero ultimo passaggio. Andiamo a mantenere fermi questi valori percentuali ed andiamo ad ottimizzare sia il dato relativo alle candele del pattern (NR X), sia il dato relativo alla validità del segnale in secondi e scopriamo che:
il pattern ID-NR2, che di fatto è il semplice pattern inside, come spiegato anche nell’articolo precedente, si è dimostrato ancora una volta più efficace (ottima intuizione rispetto a quello che spiega l’analisi tecnica pura).
Inoltre, è anche meglio tenere la validità del segnale relativamente ad una sola candela (900 secondi, ovvero una candela da 15 minuti; sull’asse delle Y nella seconda immagine si può notare la dispersione dei rendimenti se si allunga la validità). Anche questa seconda osservazione ha una sua logica: dato che si tratta di una strategia di breakout, se la rottura del livello è immediata, questo porta a profitti maggiori.
Autore dell’articolo: Stefano GIANTI
Twitter: StefanoGianti
Profilo Facebook: Stefano Gianti Swissquote
Ovviamente, questa guida è a scopo educativo, e l’autore non può essere in nessuna maniera ritenuto responsabile di profitti o perdite legate all’utilizzo di diversi sistemi di trading, incluso quello descritto.
Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, dei CFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Le informazioni riguardanti le passate performance di un investimento o di una strategia di investimento non garantiscono e non sono indicative di future performance. Né l’autore del presente articolo nè il programmatore del sistema di trading potranno essere considerati responsabili per alcuna perdita, direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi investimento basato sulle opinioni espresse in questo articolo o durante i seminari svolti.
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